Стандартная ошибка константы ARIMA

Я пытаюсь вручную рассчитать стандартную ошибку константы в модели ARIMA, если она включена. Я ссылался на текст Box and Jenkins (1994), особенно на раздел 7.2, но насколько я понимаю, упомянутые здесь методы вычисляют матрицу дисперсии-ковариации только для параметров ARIMA, а не для константы. Пробовал искать в Интернете, но не смог найти никакой теории. Программное обеспечение, такое как Minitab, R и т. Д., Рассчитывает это, поэтому мне было интересно, как это сделать? Может ли кто-нибудь предоставить какие-либо указатели на эту тему? Спасибо.


r time-series forecasting
person Samik R    schedule 30.12.2009    source источник

Ответы (3)


arrow_upward
6
arrow_downward

arima() будет соответствовать регрессионной модели с ошибками ARMA. Константа рассматривается как коэффициент переменной регрессии, состоящий только из единиц. Поэтому вам нужна ковариационная матрица коэффициентов регрессии, которая обычно рассчитывается отдельно от ковариационной матрицы коэффициентов ARMA. Посмотрите раздел 8.3 «Анализ временных рядов» Гамильтона.

person Rob Hyndman    schedule 30.12.2009
comment
Спасибо профессору Гайндману за подсказки и ссылку. Я проверю их. - person Samik R; 31.12.2009

arrow_upward
1
arrow_downward

Одна из самых приятных особенностей R заключается в том, что вы можете получить доступ к большей части исходного кода самого R из среды. Если вы просто наберете arima в командной строке, вы получите высокоуровневый исходный код для функции arima(). Я получил здесь несколько страниц кода, когда попробовал.

Вы упускаете все, что реализовано внутри исполняемого файла R в нативном коде, но часто высокоуровневый код сообщает вам все, что вы хотите знать.

person Warren Young    schedule 30.12.2009
comment
Спасибо за ответ. Я знаю об этом, и изучал это, но это на грани непонятного (без каких-либо комментариев и т. д. - и потребовалось бы много времени, чтобы понять теорию). Думал, могу ли я получить прямые указания на теорию или какое-то объяснение того, что мне не хватает. - person Samik R; 31.12.2009

arrow_upward
0
arrow_downward

Возможно, изменение точки зрения может решить эту проблему. Вместо того, чтобы рассматривать константу как нечто особенное, просто рассмотрите задачу без константы и с переменной, которая является вектором единиц.

person Dennis Jaheruddin    schedule 23.12.2011